Dibebankan semula oleh tugas-tugas pelaporan teater dan seni, Bly meninggalkan Pittsburgh Dispatch pada tahun 1887 untuk ke Bandaraya New York. Tanpa wang selepas empat bulan, beliau memujuk syarikat akhbar Joseph Pulitzer supaya memberikannya kerja dan ditugaskan secara rahsia untuk berpura-pura menjadi gila untuk dapat menyelidiki laporan-laporan tentang kekejaman dan kecuaian di Hospital Gila Wanita di Pulau Blackwell.

Selepas semalam berlatih ungkap muka orang gila di hadapan cermin, beliau mendaftar masuk ke sebuah rumah tumpangan kelas pekerja. Beliau enggan tidur dan memberitahu pelanggan-pelanggan lain bahawa mereka nampaknya macam orang gila. Mereka memutuskan bahawa dialah yang gila, dan pada pagi hari keesokan, mereka menyuruh polis. Dibawa ke mahkamah, beliau mendakwa bahawa beliau menghidap amnesia. Hakim itu menyimpul bahawa beliau dipengaruhi oleh drug.

Bly kemudian diperiksa oleh beberapa doktor yang mengisytiharkan bahawa beliau gila. "Positively demented," berkata seorang doktor, "Saya menganggap kes ini tidak dapat dirawat. Dia perlu dihantar ke tempat yang orang lain dapat menjaganya." [2] Ketua bahagian pesakit gila di Hospital Bellevue mengisytiharkannya "benar-benar gila". Kes "wanita gila yang jernih" menarik perhatian media: "Siapakan Wanita Gila ini?" tanya New York Sun. The New York Times menulis tentang "mysterious waif" dengan "wild, hunted look in her eyes", serta teriakannya: "Aku tak ingat. Aku tak ingat."[3]

Committed to the Blackwell's Island Insane Asylum, Bly experienced its conditions firsthand. The food—gruel broth, spoiled meat, bread that was little more than dried dough—she found inedible. The inmates were made to sit for much of each day on hard benches with scant protection from the cold. The nurses were rude and abusive, telling the patients to shut up and beating them if they did not. Speaking with her fellow residents, Bly was convinced that some were as sane as she was. On the effect of her experiences, she wrote:

What, excepting torture, would produce insanity quicker than this treatment? Here is a class of women sent to be cured. I would like the expert physicians who are condemning me for my action, which has proven their ability, to take a perfectly sane and healthy woman, shut her up and make her sit from 6 A. M. until 8 P. M. on straight-back benches, do not allow her to talk or move during these hours, give her no reading and let her know nothing of the world or its doings, give her bad food and harsh treatment, and see how long it will take to make her insane. Two months would make her a mental and physical wreck.[2]

Selepas sepuluh hari, Bly dibebaskan daripada hospital gila atas rayuan The World'. Laporannya yang kemudia diterbitkan dalam bentuk buku sebagai Sepuluh Hari di dalam Hospital Gila, menimbulkan sensasi dan membawanya kemasyhuran yang dapat tahan lama. While embarrassed physicians and staff fumbled to explain how so many professionals had been fooled, a grand jury melancarkan penyelidikan sendiri terhadap keadaan-keadaan di dalam hospital gila, dan menjemput Bly untuk membantu mereka. Laporan jury mengesyorkan perubahan-perubahan yang dicadangkan oleh Bly dan permintaan mereka untuk meningkatkan pembiayaian penjagaan pesakit-pesakit gila menyebabkan pertambahan sebanyak AS$850,000 dalam baget Jabatan Amal dan Pembetulan Awam.